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Scenario generation for market risk models using generative neural networks
Solveig Flaig
,
Gero Junike
分类:
机器学习
2021-09-21
在这项研究中,我们展示了如何扩展使用生成对抗网络(GAN)作为经济情景发电机(ESG)的现有方法到整个内部市场风险模型 - 具有足够的风险因素,可以为保险的全部投资范围建模。公司和偿付能力2中所需的一年时间范围内的一年时间范围。我们证明了基于GAN的内部模型的结果与欧洲的监管批准的内部模型相似。因此,基于GAN的模型可以看作是数据驱动的替代市场风险建模方式。
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The GenCol algorithm for high-dimensional optimal transport: general formulation and application to barycenters and Wasserstein splines
Gero Friesecke
,
Maximilian Penka
分类:
机器学习
2022-09-19
我们扩展了最近引入的遗传柱生成算法,用于从对称性问题到一般问题,用于高维多维最佳运输。我们使用该算法来计算准确的无网瓦斯坦男士和立方瓦斯汀花样。
translated by 谷歌翻译